Excel VBA金融建模与投资决策分析

  【培训大纲】

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  第 1章 Excel VBA基础知识

  第 2章 单一证券的收益与风险

  2-1 单一证券的收益

  2-2 单一证券的标准差

  第 3章 投资组合的收益与标准差

  3-1 证券间协方差计算模型

  3-2 证券间相关系数计算模型

  3-3 投资组合收益率和标准差计算模型

  第4章 投资组合的有效边界

  4-1 两个风险资产投资组合的有效边界模型

  4-2 多个风险资产投资组合的有效边界模型

  第 5章 投资组合

  5-1 多个风险型资产的投资组合模型

  5-2 一个资产与多个风险型资产的投资组合模型

  5-3 投资组合的规划求解模型

  第 6章 投资组合的风险价值(VaR)

  6-1 风险价值概述

  6-2 风险价值的基本计算模型

  6-3 投资组合风险价值的方差——协方差计算模型

  6-4 投资组合风险价值的历史数据模型法计算模型

  6-5 投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟计算模型

  第7章 资本市场模型

  7-1 单一证券市场线计算及绘制模型

  7-2 资本资产定价模型

  第8章 债券投资分析模型

  8-1 债券价值基本计算分析模型

  8-2 债券久期计算分析模型

  8-3 债券投资计算分析模型

  8-4 债券的投资组合管理免疫策略模型

  第9章 股票估价模型

  第 10章 期权交易策略模型

  第 11章 期权定价的二项式定价模型

  第 12章 期权定价的布莱克-舒尔斯模型

  第 13章 投资组合保险

  第 14章 期货套期保值

  第 15章开发应用模块和应用程序

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